Способы управления кредитным риском

Она предполагает фиксацию прибылей или убытков по открытым позициям в результате колебания рыночных цен на регулярной основе: например, ежедневно для биржевых сделок или через более продолжительные интервалы времени для внебиржевых инструментов. Банк прибыли не получает, находится в зоне недопустимого или критического риска. В целом система управления рисками в банках англосаксонских стран не только не вытеснила классический контроль, но существенно дополнила и усилила его. В частности, в Положении «В» предусматривается, каким образом информация о клиентах может использоваться банком в балльных системах оценки кредитоспособности; определяется круг информации, которая не может запрашиваться банком и использоваться против клиента. Базельский комитет по банковскому надзору в своем документе «Основополагающие принципы эффективного банковского надзора» назвал кредитный риск основным видом финансового риска, с которым сталкиваются финансовые институты в своей деятельности. Можно пойти на риск, если владелец склада честно выполняет взятые на себя обязательства, но не хочет оформить договор хранения. Суть правила в том, что банк выбирает клиентов, которым доверяет, отдавая предпочтение тем из них, кто обслуживается в данном банке. Приток средств за период будет включать в себя следующие элементы: прибыль; амортизацию; создание резервов будущих расходов; высвобождение средств: а из запасов; б из дебиторской задолженности; в из прочих активов; г из основных фондов; рост кредиторской задолженности; увеличение прочих пассивов; получение новых ссуд; увеличение акционерного капитала. Вся информация о заемщике, включая информацию о рисках заемщика, фиксируется в досье заемщика. Существует две точки зрения рассмотрения рисков: 1. Погашение осуществляется в день наступления срока платежа или в другой определенный период при наличии средств на расчетном счете клиента. Базовый риск возникает, когда средства берутся по одной процентной ставке, а ссужаются или инвестируются по другой.

В странах, где правовые системы обеспечивают строгое исполнение законов и контрактов, банковские системы развиты лучше, чем в странах, где такое исполнение менее жестко. Неумеренный рост — часто следствие чрезмерно агрессивной политики молодых или стремящихся выйти из кризиса банков. Предупреждение риска путем ликвидации предпосылок возникновения кредитного риска в будущем. Распространенным является такое его определение способность лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам , которое делает его неотличимым от другого термина — «платежеспособность». В результате возникает длительная процедура рассмотрения и удовлетворения иска банка. С юридической точки зрения, совет- это рекомендация, предоставляемая банком клиенту. Последующий контроль нужен для того, чтобы: А следить за точностью выполнения залогодателем условий договора; Б своевременно получать достоверную информацию о составе и стоимости реально имеющихся предметов залога; В наблюдать за личной конъюнктурой, показывающей возможности продажи предметов залога. Позиции по иностранной валюте почти всегда вызывают риск процентной ставки.

Предполагается, что вероятность дефолта возрастает в периоды экономических спадов. Эти оценки используются в дальнейшем для оценки риска при выдаче ссуды без дополнительного уточнения параметров риска заемщика. Наблюдение за кредитом необходимо для того, чтобы выявить на ранней стадии признаки того, что у заемщика могут появиться затруднения с погашение кредита. Помимо относительных ранговых оценок риска крайне желательно иметь надежную модель непосредственной количественной оценки странового риска. Целевое использование кредита легче проследить, если одним из условий его предоставления является открытие заемщиком счета в банке опыт Европейского торгового банка. Проверки, проводимые органами надзора и регулирования, также очень часто выявляют незамеченные проблемные кредиты. Актуарный подход позволяет получить объективную оценку ожидаемых потерь по кредитному производному инструменту путем анализа статистических данных по дефолтам, миграции кредитных рейтингов и уровням возмещения потерь при дефолте.

Предварительный контроль имеет целью проверить соответствие предложенного заемщика залогового материала необходимым требованиям. Как видно из рис. Особая роль коммерческих банков в предоставлении кредитов является центральной в банковских операциях. Получение процентов, включая просроченные Д 40817 К47427 366903. Обеспечение возврата кредита — это сложная целенаправленная деятельность банка, включающая систему организационных, экономических и правовых мер, составляющих особый механизм, определяющих способы выдачи ссуд, источники, сроки и способы их погашения, документацию, обеспечивающую возврат ссуд. Между платежеспособностью и кредитоспособностью имеется еще одно различие. Одним из важных методов оценки кредитного риска является метод оценки кредитоспособности клиента, который осуществляется на основе анализа, направленного на выявление его финансового состояния и его тенденций.

Количественная оценка каждого фактора риска с помощью показателя, имеющего «рыночную» природу т. Это объясняется тем, что при объявлении дефолта кредитор получает право на взыскание задолженности путем реализации обеспечения, взыскания долга с гаранта поручителя , предложения о реструктуризации задолженности или, в крайнем случае, требования об объявлении должника банкротом и возмещения суммы долга из стоимости принадлежащего ему имущества. Управление риском предполагает активные действия по снижению или наращиванию риска на основе предварительной оценки его вероятности и размеров ущерба. Так называемые модели «сокращенной формы» reduced - form опираются на предположения о характере поведения рыночных цен долговых обязательств компании, которые, в свою очередь, могут быть выведены из структурных моделей. Учет резерва по кредитам, предоставленным физическим лицам: 17. В противном случае могут сложиться статистические, бюрократические и технологические иллюзии, которым не суждено осуществиться на практике. При использовании неттинга чистая подверженность кредитному риску или нетто-подверженность net exposure - NE , определяется следующим образом: , 5.

См. также